# Credit Risk Modelling – Risk Methodology Senior Specialist in Group Strategic Analytics (f/m/x) at Deutsche Bank

Deutsche Bank is hiring a Credit Risk Modelling – Risk Methodology Senior Specialist in Group Strategic Analytics (f/m/x). Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Level](https://jobsbylevel.com/go/be911c7d-c91f-49bd-9542-0219035df95d).

AI Level 1, AI centrality 0 out of 100. Berlin Otto-Suhr-Allee 16.

## Details

- Company: [Deutsche Bank](https://jobsbylevel.com/companies/deutsche-bank)
- AI level: AI Level 1 (score 0 out of 100)
- Location: Berlin Otto-Suhr-Allee 16
- Posted: October 9, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/be911c7d-c91f-49bd-9542-0219035df95d

## Description

Job Description: *English version below* Über den Bereich Group Strategic Analytics ist Teil des Group Chief Operating Office (GCOO) und fungiert als Bindeglied zwischen den Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen der Bank zur Unterstützung ihrer Effizienz-, Steuerungs- und Transformationsziele. Sie werden Teil des Teams Credit Risk Modelling Strats und übernehmen Verantwortung für die Entwicklung und Pflege der Probability-of-Default-(PD)-Modelle für die Kreditportfolios der Deutschen Bank im Bereich Institutional Rating Methodologies, der die Portfolien Financial Institutions, Funds und Sovereigns umfasst. In Ihrer Rolle als Senior Specialist und Modellentwickler/-in verbinden Sie fundierte Kenntnisse in der Risikomodellierung mit ausgeprägten analytischen und programmiertechnischen Fähigkeiten, um innovative, robuste und skalierbare Modellierungslösungen zu entwickeln. Dabei arbeiten Sie eng mit Stakeholdern aus den Bereichen Risk, Business und Finance zusammen, um branchenführende Modelle bereitzustellen, die das Risikoprofil der Deutschen Bank präzise abbilden und verschiedenen regulatorischen Anforderungen entsprechen. Ihre Aufgaben Verantwortung für die Entwicklung, Kalibrierung, Implementierung, Überwachung und Weiterentwicklung von Methoden zur Schätzung von Kreditrisikoparametern der Deutschen Bank unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. EU‑Kapitaladäquanzverordnung/Capital Requirements Regulation (CRR), Leitlinien der European Banking Authority (EBA) zur Schätzung von Probability of Default (PD) und Loss Given Default (LGD)). Konzeption innovativer quantitativer Lösungen und methodischer Weiterentwicklungen zur Adressierung sich wandelnder geschäftlicher, regulatorischer und portfoliospezifischer Herausforderungen. Entwicklung und Pflege Python-basierter Analyse- und Modellierungswerkzeuge zur Unterstützung des gesamten Modelllebenszyklus. Präsentation der Modelle gegenüber Aufsichtsbehörden und internen Prüffunktionen sowie Mitwirkung bei der Behebung regulatorischer und interner Feststellungen. Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Stakeholdern aus den Bereichen Business, Credit Risk Management, Finance und Capital Management. Als Senior Specialist fungieren Sie als zentrale Ansprechperson für ein oder mehrere Modelle innerhalb der Institutional PD-Methodiken, und sind für Modellüberarbeitungen und Rekalibrierungen verantwortlich. Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen Relevanter Hochschulabschluss (Master oder PhD) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Mathematik, Statistik, Mathematical Finance oder Ökonometrie). Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und fundierte Kenntnisse statistischer und ökonometrischer Methoden, verbunden mit Kreativität und fachlicher Neugier bei der Entwicklung praxisorientierter quantitativer Lösungen für komplexe fachliche, regulatorische und methodische Fragestellungen. Fundierte Programmierkenntnisse in Python sowie Erfahrung in der Entwicklung analytischer Anwendungen, der Verarbeitung großer Datenmengen, der Automatisierung von Prozessen und der Implementierung statistischer Modelle. Erfahrung mit Git-basierten Entwicklungsprozessen und kollaborativer Softwareentwicklung. Nachgewiesene Fähigkeit, KI-Tools effektiv einzusetzen, um die Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Dabei treffen Sie fundierte Entscheidungen und gewährleisten einen verantwortungsvollen sowie sorgfältigen Umgang mit Daten und KI-generierten Ergebnissen. Gute Kenntnisse im Kreditrisikomanagement und der relevanten regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Modellierung von Probability of Default (PD), sowie Erfahrung im Umgang mit internen Risikomodellen. Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig effektiv in einem größeren Team zu agieren sowie auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen strukturierte Ergebnisse zu liefern. Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten sowie

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