# Wholesale Credit Risk Models Specialist at BBVA

AI Level 1, AI centrality 25 out of 100. 28050, MADRID, Madrid.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 25 out of 100)
- Location: 28050, MADRID, Madrid
- Posted: October 6, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/8b5ac31b-ebe2-4038-bed6-e2ddcf5da1dd

## Description

¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera? BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. Conoce más sobre el área: BBVA es un grupo financiero global a la vanguardia de la innovación, la toma de decisiónes basada en datos y la transformacion digital. Con presencia en múltiples geografías, BBVA tiene como propósito poner al alcance de todas las personas las oportunidades de esta nueva era, ofreciendo soluciones financieras de primer nivel y contando con marcos sólidos de gestión de riesgos. Global Risk Management (GRM) desempeña un papel fundamental para garantizar un crecimiento sostenible y la creación de valor mediante una gestión orientada a la rentabilidad ajustada al riesgo. Nuestra misión es mejorar la eficiencia del capital y fortalecer la gestión de riesgos mediante el uso de datos, analítica avanzada, inteligencia artificial y digitalización. Dentro de GRM Data & Analytics, el equipo de Wholesale Credit Risk Models & Parameters es responsable del desarrollo, mantenimiento, seguimiento y mejora continua de los modelos de ordenación del riesgo y de los parámetros de riesgo de crédito para las carteras mayoristas, garantizando metodologías robustas, una adecuada diferenciación del riesgo, el cumplimiento regulatorio y su correcta integración en los procesos de gestión de riesgos de BBVA Sobre el puesto Como miembro del equipo de GRM Data & Analytics – Wholesale Credit Risk Models & Parameters . Desempeñarás un papel en el desarrollo, evolución, seguimiento e implantación de modelos de riesgo de crédito para las carteras mayoristas. Liderarás iniciativas complejas de modelización para diferentes carteras y geografías, incluyendo modelos de ordenación del riesgo como Ratings, Early Warning Systems (EWS) y otras herramientas de apoyo a la decisión, así como modelos de parámetros de riesgo de crédito —Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD)— bajo los marcos IRB, IFRS9 y Capital Económico. El puesto combina una sólida experiencia cuantitativa y técnica con la responsabilidad end-to-end sobre proyectos, la coordinación de equipos y stakeholders multidisciplinares y la contribución a la definición e implantación de metodologías y estándares globales. Trabajarás estrechamente con la dirección del área, los equipos locales de Riesgos, Model Risk Management, Validación Interna, Data & Engineering, Regulatory Affairs y otros stakeholders relevantes, asegurando que los modelos de riesgo de crédito mayorista sean robustos, eficientes, cumplan con los requerimientos regulatorios y estén alineados con la estrategia global de analítica de BBVA. Principales funciones Liderar el desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo modelos de ordenación como Ratings, EWS y otras herramientas analíticas de decisión, asi como modelos de PD, LGD y EAD bajo los marcos IRB, IFRS9 y Capital Económico. Asumir la responsabilidad end-to-end de proyectos complejos de modelización, desde el diseño metodológico inicial y la exploracion de datos hasta el desarrollo, documentación, validacion, implantación y seguimiento del modelo, asi como la resolución de las limitaciones identificadas. Coordinar iniciativas globales de modelización de riesgo de crédito en diferentes geografías y carteras, trabajando estrechamente con equipos de Holding y locales para asegurar la consistencia metodologica, el cumplimiento de los plazos y una adecuada implantación en los procesos de gestión de riesgos. Contribuir a la definición y evolución continua de metodologías, estándares y mejores prácticas globales para el desarrollo, seguimiento y backtesting de los modelos de riesgo de

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